Anjing Tua yang Menonjol Binatang itu Saya membuka thread ini untuk melemparkan beberapa gagasan yang saya miliki ke dalam forum dan melihat apakah kami dapat memberikannya kepada mereka. Bagi mereka yang belum melihat jabatan saya, inilah latar belakang potret siapa saya dan mengapa saya sini. Saya telah berdagang selama 25 tahun dan tidak pernah terganggu dengan forum publik sampai sekitar sebulan yang lalu seseorang menunjuk benang Abbonacci di FF. Saya agak tergelitik dan berpikir saya akan melihat-lihat. Sayangnya, saya segera mendeteksi bau Snake Oil yang tak salah lagi dan saya memutuskan untuk melanjutkan gagasan saya sendiri. CanuckCT dan beberapa trader berpengalaman lainnya memanfaatkan gagasan ini dan CanuckCT dengan ramah membuka sebuah thread untuk mempromosikan sistem saya. Ini berjalan sangat baik, dia dan Squalou telah menulis beberapa indikator bagus dan sekarang kami hampir membuka ruang obrolan sehingga kami bisa melakukan perdagangan secara real time bersama. Sambil mengobrol dengan CanuckCT, dia mengarahkan saya ke arah kuotasi Beastquot, sistem perdagangan yang cerdik berdasarkan indikator Macmans Sixths dan dikodekan menjadi EA oleh Steve Hopwood. Macman tertarik dengan cara mengoptimalkan sistem dan saya memposting beberapa gagasan di thread aslinya. Macmans pendekatan adalah untuk diversifikasi di berbagai macam pasangan sehingga mudah-mudahan ketika satu pasangan di DD, yang lain adalah dalam keuntungan. QuotTBquot memiliki beberapa minggu pertama yang sangat baik dan seseorang bahkan menyebutkan kata quotGquot. (Seperti aktor takhayul yang hanya mengacu pada permainan Shakespeare tertentu seperti kutipan The Scottish Play quot, saya telah lama bermain dengan menggunakan kata quotGquot - saya hanya mengacu pada Cup of the Last Supper quot). Langkah selanjutnya yang jelas kemudian diambil oleh seseorang yang mengenalkan gagasan penggunaan TB di keranjang pasangan. Namun, Steve lebih memilih hal ini dan meninggalkan thread tersebut dengan alasan bahwa itu telah dibajak oleh quot. Segala macam keanehan. Quot. Dia membuka thread baru pada ide aslinya. Namun, dalam minggu terakhir ini, The Beast telah digigit kembali. Keuntungan besar telah berubah menjadi penarikan besar-besaran dan penumpangnya tidak bahagia. Tampaknya, Steve memiliki pemikiran kedua tentang ide keranjang karena dia sekarang telah membuka beberapa thread baru hanya untuk topik ini saja. Sementara semua kesenangan dan permainan ini telah berlangsung, saya telah memikirkan kembali apa yang dimulai sebagai masalah optimasi tapi berubah menjadi keseluruhan filosofi baru (setidaknya untuk saya). Yang ingin saya sampaikan di sini pada awalnya, adalah tanggapan pertama saya terhadap pertanyaan yang menjengkelkan tentang bagaimana cara mengalahkan Beastquot. (Menariknya, 7bit membuka thread baru-baru ini dengan garis yang sangat mirip saat saya mengerjakan ini. Itu sangat menghibur karena membantu meyakinkan saya bahwa saya sama sekali tidak gila dan pikiran lainnya beralih ke arah yang sama.) Taming The Beast Ide keranjang sangat menarik, namun keterbatasan semua gagasan terkini dari T101 sampai metode Phantom 6 terakhir, adalah bahwa pasangan di keranjang diperdagangkan dengan harga yang sama. Hal ini, tentu saja, diperlukan agar sistem bekerja karena semua skema menggunakan keranjang yang dapat lindung nilai di mana kutipan kuotasi penawaran dasar dan kuotasi (seperti membatalkan pecahan bila dikalikan). Sangat mungkin untuk menghitung bobot masing-masing pasangan untuk menciptakan lindung nilai yang sempurna. Akan lebih tidak berarti, tentu saja, karena keranjang tidak akan pernah bergerak - lihat grafik pertama di bawah ini. Ini menunjukkan 3 pasang (EU x UC vs EC) dengan bobot 0,717, 1,033 dan -0,741, dan seperti yang Anda lihat, kecuali lonjakan aneh, keranjang hampir tidak bergerak di luar jumlah spread. Ini persis seperti yang kita harapkan, jika tidak, peluang arbitrase akan timbul bahwa komputer Big Boys akan melompat dalam mikrodetik Jadi, agar keranjang bergerak cukup untuk ditransaksikan, bobotnya harus apa saja kecuali rasio lindung nilai yang sempurna, dan Bobot yang sama sama bagusnya dengan yang ada. Tapi apa keranjang ini? Semua yang benar-benar kita miliki di sini hanyalah mata uang sintetis lain yang sama rentannya dengan mulai, tren, whipsawing dll seperti pasangan nyata lainnya. Jadi apa yang kita dapatkan Jawabnya. Tidak ada yang saya inginkan adalah membuat pasar melakukan apa yang saya inginkan. Bukan apa yang diinginkannya. Rencana licik jadi Ini membawa saya pada apa yang disebut Blackadder sebagai planquot quotcunning. Sebenarnya, yang satu ini begitu rendah dan licik sehingga Anda bisa meletakkan kaki di atasnya dan menyebutnya musang Apa yang terjadi dengan kita melakukan kebalikan dari yang di atas. Alih-alih mengambil sekeranjang pasangan yang lindung nilai dan menukarkannya dengan bobot yang tidak sempurna. Rasio lindung nilai, apa yang terjadi jika kita mengambil sekeranjang pasang yang tidak membentuk lindung nilai tapi menuntut satu set bobot yang membuat mereka sedekat mungkin dengan lindung nilai Hasilnya ditunjukkan di bawah pada gambar kedua. Di sini, saya telah menggunakan beberapa aljabar linier untuk menghitung pasangan sejajar dengan rata-rata dari garis ke garis horizontal. Karena keranjang tidak dilindung nilai, jelas bugar tidak bisa sempurna. Tapi keajaiban terjadi saat kita menemukan kumpulan bobot sedemikian rupa sehingga keranjang itu dikointegrasi. Saya tidak ingin membahas topik ini secara mendalam karena sangat teknis (lihat dua makalah yang mudah dibaca). Yang saya minta adalah tidak ada orang di thread ini yang menyebutkan kata kuotot yang ditakuti. Korelasi tidak dapat diterapkan pada deret waktu keuangan karena koordinasinya tidak stasioner berlaku. Apa yang saya hitung adalah jumlah yang terbebani dari seri non-stasioner yang menghasilkan seri yang IS stasioner. Sekarang saya pulang dan kering, karena itu berarti keranjang itu memiliki beberapa stabilitas temporal. Beberapa keranjang yang saya temukan memiliki kernel stabil selama beberapa tahun, mungkin tidak akan tetap terkointegrasi selamanya, tapi kita dapat menghitung ulang dan menguji ulang sesering yang kita suka dan men-tweak ukuran lot yang sesuai. Dengan nada yang sama, saya bisa meminta keranjang yang maksimal tanpa stasioner. Mengapa saya melakukan ini Jadi saya bisa membuat mata uang sintetis yang umumnya tren - lihat gambar ketiga di bawah ini. Begitu. Jika Anda memiliki sistem pembunuh untuk memulai pasar trading tapi yang membebani akun Anda selama tren (seperti TB), cukup tukar keranjang mulai. Jika Anda memiliki sistem perdagangan tren ripper tapi yang jatuh rata saat mulai, tukar keranjang tren. Kita tahu dengan probabilitas statistik tingkat tinggi bahwa keranjang tidak akan mengembara di luar batas yang telah kita tetapkan. Mereka yang tahu tentang hal ini akan segera mengenali ini sebagai Arbitrase Statistik (Stat Arb) yang merupakan game yang dimainkan Big Boys. Meskipun kita tidak boleh melupakan pelajaran LTCM, saya percaya bahwa jika ditangani dengan hati-hati, kita harus secara eksplisit optimis mengetahui gagasan ini. Saya telah mencoba ini baik di demo dan live dan saya sangat terdorong oleh hasilnya. Saat ini saya menerapkan seluruh mesin Stat Arb di MT4, lihat gambar terakhir. Catatan pada thread saya ingin menjaga thread bebas dari quotHow apakah saya memuat pertanyaan newb indyquot type, jadi saya membatasi poster ke 2v. Saya harap tidak apa-apa. Saya mungkin akan mengangkat batasan ini di masa depan. Juga, saya tidak bermaksud untuk memposting semua kode saya karena ini adalah hasil dari bertahun-tahun kerja (perpustakaan aljabar linier adalah sesuatu yang menyenangkan dan indah). Jika Anda ingin menerapkan hal ini, lakukan sedikit pekerjaan rumah dan lakukan sendiri. Idenya sendiri sudah cukup untuk Anda mulai. EDIT 7bit baru saja mengeposkan beberapa kode yang berguna di quotRquot jika Anda ingin bermain. Saya tidak menggunakannya sendiri (tidak pernah mendengarnya.). Aku hanya mengekspor DDE dari MT4 ke Matlab. Regresikointegrasi hanya 2 baris kode di Matlab. Lalu DDE kembali ke MT4. Terima kasih dan salam, Gambar Terlampir (klik untuk memperbesar) Anda mungkin telah memperhatikan masalah ukuran lot yang tidak kentara namun tidak signifikan - sayangnya kami tidak dapat menentukan ukuran lot kami menjadi 5 angka desimal. Saya sekarang telah memodifikasi regresi kointegali dengan beberapa pemrograman bilangan bulat untuk memaksakan maksimal 1 desimal di bobot sehingga ukuran lot sekarang menjadi praktis. Ini agak merusak stasioneritas dan keranjang berikut berada tepat di tepi statistik T dalam uji Augmented Dickey Fuller. Tapi kurasa itu cukup dekat untuk diperdagangkan karena stabil selama lebih dari satu tahun. Jadi keranjang kami adalah: GBPUSD -1,0 lot EURUSD 0,4 lot USDCHF -0,3 lot AUDUSD 0,4 lot USDCAD 1,0 lot Tentunya Anda bisa mengukur sesuai dengan ukuran akun Anda. Membalikkan tanda-tanda panjang dan pendek. Keranjang tersebut diperlihatkan berlari langsung di Metatrader di grafik terlampir. Karena seri resultan (kuasi-) stasioner adalah (kira-kira) yang terdistribusi secara normal, kita dapat secara sah membicarakan standar deviasi (sekali lagi, konsep yang tidak berarti untuk pasangan individu). Di sini, SD 230 pips dan 2SD adalah 460 pips. Saya mengambil perdagangan sekunder (lebih kecil) pada perdagangan -1SD dan primer (lebih besar) di -2SD. Secara statistik, Anda memiliki jaminan bahwa keranjang tidak akan mengembara melampaui 2SD (460 pips) sehingga Anda mengetahui potensi DD Anda sebelumnya. Saya ingin menutup di tengah, jadi strategi yang sangat mirip dengan The Beast, tapi berdasarkan (IMHO cdn. forexfactoryimagess mbiggrin. gif) pada fondasi teoritis yang masuk akal. Terlampir Gambar (klik untuk memperbesar) Jadi. Latar belakang statistik saya, yah, hampir tidak ada. Saya butuh visual. Apakah masuk akal untuk mengambil indikator terlampir dan tweek sehingga grafik offline untuk keranjang dan pembobotan spesifik ini dapat dibuat Apakah itu masuk akal sama sekali Baik untuk melihat Anda di sini Anda bisa mengadaptasi indy ini dengan sangat mudah, tapi tolong beruang beberapa Hal-hal yang penting yang penting: (1) Indy ini menghitung lilin OHLC. Ini sebagian besar tidak berarti untuk keranjang karena HI dan LO tidak terjadi pada waktu yang sama dalam waktu satu jam pada semua pasang. Jadi sumbu sangat dilebih-lebihkan dan menyesatkan. Saya hanya menghitung dengan menggunakan harga yang mendekati. (2) Saat saya menunjukkan benang quotTBquot, indy sedikit rusak karena menghitung bobot pasangan cross-rate salah. (3) Harap diingat bahwa saya berdagang meskipun RUMAH SPREAD BET. Selain dari semua kemenangan yang bebas pajak di Inggris, ukuran lot saya berarti sesuatu yang sangat berbeda dengan penampilan Anda. Ketika saya menempatkan quot quot lotquot saya taruhan 1pip pada pasangan. Jika saya menempatkan 0,1 lot saya bertaruh 10 sen per pip. Ini identik untuk semua pasangan. Tapi dengan broker forex, quotlotsquot berarti hanya itu. Setiap pasangan menang atau kehilangan jumlah yang berbeda tergantung pada MODETICKSIZE, MODELOTSIZE dan MODETICKVALUE. Anda perlu mempertimbangkan hal ini saat menghitung ukuran lot Anda. Ukuran yang diberikan dalam grafik saya adalah bobot baku untuk SPREAD BETTING ONLY (EDIT.) Ini adalah koefisien telanjang dan tidak dimodifikasi) Sangat bagus, EDIT. Saya melihat Bernd telah mengalahkan saya untuk itu - penjelasannya tentu saja sangat tepat untuk penyesuaian yang perlu dilakukan pada broker tradisional. Apakah Anda bersedia untuk membahas nama algoritma paket pemrograman integer Anda dan rinciannya Untuk ini adalah sesuatu yang sangat rumit amp teknis untuk melakukannya dengan baik dan jauh lebih halus daripada optimasi cembung. Istilah regularisasi apa yang menurut Anda sesuai dan bagaimana Anda memilihnya Apa yang Anda lakukan untuk membuat rangkaian validasi silang bila mendasari autokorelasi? Serius, saya menghargai masukan berharga Anda - Anda jelas berada di puncak permainan Anda di sini. Yang saya tanyakan adalah bahwa, pada tahap ini, Anda memberi saya keuntungan dari keraguan bahwa saya tahu apa yang saya lakukan juga bahwa saya telah melakukan pengoptimalan seperti ini selama 40 tahun terbaik dan memulai dengan quoteslide rulequot terima kasih Tuhan yang Dunia telah bergerak sedikit sejak saat itu cdn. forexfactoryimagess. Mthumbsup. gif Seperti yang Anda katakan, pengoptimalannya tidak sepele dan harus dilakukan dengan benar. Semua barang yang Anda butuhkan ada di Matlab. Toolbar Pengoptimalan Memecahkan masalah optimasi standar dan skala besar mathworkscmsimages3. Ainw3250.jpg Toolbox Pengoptimalan menyediakan algoritma yang banyak digunakan untuk optimasi standar dan skala besar. Algoritma ini memecahkan masalah kontinu dan diskrit yang dibatasi dan tidak dibatasi. Toolbox ini mencakup fungsi pemrograman linier, pemrograman kuadrat, pemrograman bilangan bulat biner, pengoptimalan nonlinier, kuadrat terkecil nonlinear, sistem persamaan nonlinier, dan optimasi multiobjektif. Anda dapat menggunakannya untuk menemukan solusi optimal, melakukan analisis tradeoff, menyeimbangkan beberapa alternatif desain, dan memasukkan metode pengoptimalan ke dalam algoritma dan model. Karena kita dibatasi oleh ukuran Lot oleh pialang (OandA tidak tahan lama), regresi saya mengalami kendala (bobot 10 x) INTEGER. Jadi ketika saya membagi dengan 10 lagi, saya mendapatkan satu tempat desimal, yang mana yang digunakan broker saya. Sangat mudah dengan rutinitas yang disediakan. Saya telah menguji banyak jendela dan melihat ke belakang dan ke depan pada data di luar sampel untuk melihat berapa lama regresi dapat diharapkan dipegang. Jika Anda memplot koefisien di atas jendela yang bergerak, mereka sedikit mengembara, tapi keranjang hanya perlu disesuaikan saat Anda mendapatkan lompatan kuantitatif 0,1 lot. Jika tidak, biarkan seperti itu. Pertanyaan Anda tentang regularisasi dll sepenuhnya tercakup dalam toolbox - Anda memiliki banyak pilihan untuk berbagai hipotesis mengenai sifat data. Saya tidak menganggap ini untuk satu saat proyek jadi - dalam banyak hal saya baru saja mulai mengeksplorasi kemungkinannya. Tapi satu hal yang penting. Dalam waktu singkat saya di FF, saya telah belajar bahwa banyak orang di sini mengharapkan untuk diberi kuota sistem yang menguntungkan sepiring piring. Begitu muncul benang baru yang menarik, mereka melompat ke mana-mana dengan harapan yang satu ini adalah quotG-wordquot. Mereka membodohi diri sendiri Sebagai orang dengan pengalaman terbatas sekalipun akan memberi tahu Anda, salah satu trader sistem yang menguntungkan adalah trader lain yang kehilangan sistem. IMHO, sangat penting untuk memiliki quotownershiphip dari sistem yang Anda trading. Anda harus sangat memahaminya, tahu mengapa berhasil, tahu kapan gagal, dan tahu bagaimana menangani konsekuensinya. Itulah sebabnya saya INSIST bahwa rakyat mereka memiliki pekerjaan rumah dan meluangkan waktu untuk menguasai apa yang sedang terjadi. Dalam game ini, mungkin lebih dari yang lain, sedikit pengetahuan sangat berbahaya Ketiga akun live tersebut naik 11 atau lebih. Bahkan anak-anak muda saya yang berjumlah 500 orang naik hampir 11, (lihat foto terlampir). Sistem keranjang bekerja dengan sempurna sejauh ini, (lihat grafik terlampir). Istirahat yang indah dari -1SD kembali ke pusat. Kita semua mengambil keuntungan setengah jalan sehingga bisa lebih banyak lagi tapi ketakutan pada goncangan di tengah PERINGATAN: Jangan mencoba menukar keranjang yang telah dihasilkan dengan regresi linier sederhana Jika Anda melakukannya, Anda mungkin akan sampai seperti ini Post 77 sini. Jika Anda ingin tahu mengapa, lihat video ini Koefisien berfluktuasi dengan WILDLY setiap lilin. JANGAN MENERIMA PERDAGANGAN INI. Sangat penting bahwa Anda memastikan bahwa keranjang Anda secara formal TIDAK TERINTEGRASI. Jika Anda bisa mencapainya, ukuran lot Anda akan stabil berhari-hari jika tidak berminggu-minggu. Jika tidak, Anda hanya membodohi diri sendiri dan akan meniup akun Anda. Saya katakan lagi, sedikit pengetahuan sangat, sangat berbahaya. Attached Image (klik untuk memperbesar) Ini tidak terjadi karena saya menggunakan regresi linier. Tidak ada pengoptimalan, betapapun rumitnya hal tersebut, hal itu terjadi karena saya hanya menggunakan data satu minggu agar sesuai dengan model karena saya bosan dan ingin segera mewujudkan instrumen baru untuk segera melakukan perdagangan. Dan itu terjadi setelah perdagangan menguntungkan ke-3 pada keranjang ini dan telah berbalik sejak screenshot ini dan sudah dalam perjalanan untuk meraih keuntungan ke-4 setelah sedikit menyesuaikan koefisiennya. Jika Anda ingin tahu mengapa, lihat video ini Koefisien berfluktuasi dengan WILDLY setiap lilin. JANGAN MENERIMA PERDAGANGAN INI. Sekali lagi, ini diharapkan, jika Anda melihat dengan hati-hati, Anda akan melihat bahwa hanya dengan menggunakan jendela geser kecil dan tentu saja koefisien akan melayang, tidak masalah apa yang saya gunakan agar sesuai dengan model ketika saya secara permanen mencocokkan model baru dengan benar-benar berbeda. Berperilaku data Juga model dalam video ini tidak sesuai dengan kointegrasi, ia mencoba menyesuaikan garis lurus diagonal. Sangat penting bahwa Anda memastikan bahwa keranjang Anda secara formal TIDAK TERINTEGRASI. Jika Anda bisa mencapainya, ukuran lot Anda akan stabil berhari-hari jika tidak berminggu-minggu. Sayangnya perilaku keranjang yang tepat hanya bisa dibuktikan untuk masa lalu. Dan keranjang ini dalam contoh itu tidak dipilih dan diuji dengan teliti pada hal-hal selain beberapa bar ini. Dan itu masih memberi saya 3 dari 4 perdagangan yang menguntungkan. Ini dipasang pada satu minggu data dan bertahan stabil hampir dua hari lagi. Market Makers Learning Hub Bergabung September 2008 Status: Melangkah berlawanan sejak 2008 560 Posting Saya telah menghubungkan Penjelajah Perdagangan seperti yang dapat Anda lihat di atas, akun lain ditautkan Ke server itu tinggal di. Jadi saya ingin sangat yakin dengan sedikit tes perdagangan. Karena mereka semua perlu cermin, saya telah melampirkan Panduan Perdagangan, ini adalah lembar excel yang menunjukkan hasil yang diproyeksikan, namun pada saat yang sama membantu dengan ukuran lot dan poin yang terakumulasi dan saldo mingguan. Hal ini didasarkan pada 100 poin per minggu, (20 poin per hari) Ini adalah metode yang lambat dan mantap yang tidak memiliki angka 0000000 yang gila di akhir. Banyak fokus ditempatkan pada game akhir dan tidak cukup pada The Process. Uang adalah hasil dari proses yang baik, melaksanakan dan mengelola perdagangan dengan baik dan uang akan mengikuti. Nilai Akun: 500 Kita asumsikan 1 risiko. 5 (ini bukan ukuran lot kami, hal itu seharusnya sama dengan risiko perdagangan Satu Jika di bawah strategi kami saat ini, stop loss kami dianggap sebagai: 10 poin Ukuran lot kami adalah: 0.50p per titik Anda akan mengatakan kepada saya bahwa 20 poin per Hari yang mempertaruhkan 10 poin adalah bunuh diri dan bukan untuk jangka panjang. Panduan trading hanya ada di kuota guidequot, saya akan menunjukkan bagaimana Anda melihat resiko 5, 6, atau 7x Semua pengujian sudah selesai dan Trading akan dimulai dari Besok pagi aku berdagang untuk hidup dan akan posting lebih aktif di sore hari Dan begitulah Kami berada di industri dimana kita dikelilingi oleh lebih banyak gangguan daripada Anda bisa mengguncang tongkat di hal-hal dan kancing clicky dan mencolok dari segala jenis Menggoda kita, setiap pria dan anjingnya tampaknya memiliki tawaran untuk Anda. Air pasang perlu berubah, saya telah melihat jauh ke banyak orang menderita. Sedikit lebih jelas, sesuatu yang bisa Anda buat kembali dan Anda tahu apa, hanya beberapa tuhan Bukti bahwa metode Anda bekerja di pasar nyata bukti bahwa akun Anda adalah aktua Benar-benar nyata dan menguntungkan seperti yang Anda nyatakan. Kepercayaan harus diperoleh Bersiaplah untuk pelana, cerah dan pagi hari Senin pagi.
No comments:
Post a Comment